Parada óptima de procesos Gauss-Markov

• Abel Guada Azze ^[1]
  1. [1] CUNEF Universidad
• Localización: BEIO, Boletín de Estadística e Investigación Operativa, ISSN 1889-3805, Vol. 41, Nº. 3, 2025, págs. 88-91
• Idioma: español
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• Resumen

  • ¿Cuándo tomar una decisión de forma que se maximice una ganancia o se minimice una pérdida? En esta tesis se responde a esta pregunta mediante el estudio de problemas de parada óptima de procesos Gauss–Markov y sus variantes de puente. Proponemos una metodología para manejar procesos temporalmente no homogéneos y, al mismo tiempo, eliminar la restricción de continuidad Lipschitz en los coeficientes. Demostramos la existencia, unicidad y regularidad de una frontera de parada óptima que divide el plano espaciotemporal en dos regiones: continuación y parada. A través de la obtención de una ecuación integral de Volterra que caracteriza dicha frontera, desarrollamos algoritmos numéricos basados en iteraciones de Picard que revelan su geometría bajo distintos conjuntos de parámetros. Finalmente, ilustramos la aplicabilidad de nuestros resultados en el ejercicio óptimo de opciones americanas.

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