Métodos numéricos para la estimación de parámetros en regresión cuantílica

• HÉCTOR MANUEL MORA ESCOBAR ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Colombia Departamento de Matemáticas
• Localización: Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 28, Nº. 2, 2005, págs. 221-231
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Numerical Methods to Estimate Parameters in Quantile Regression
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  • Texto completo
• Resumen
  • español

    La regresión cuantílica es un problema de optimización convexa no diferenciable. Se examinan las ventajas y desventajas con relación a la necesidad de recursos de memoria y tiempo de cálculo de tres métodos clásicos de solución: dos de optimización lineal y el método de planos de corte.

  • English

    Quantile regression is a nondifferentiable convex optimization problem. We compare three classical numerical methods, two of them based on linear optimization, and the cutting plane method. We compare them by their re quired memory and computing time.

• Referencias bibliográficas
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