PRONÓSTICO DE TASAS USD/COP Y EUR/COP MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS

Autores: Linda Yurley Zapata Rodríguez, Manuela Medina Jiménez, Romario Ademir Conto López
Localización: Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, ISSN-e 2357-3716, Vol. 11, Nº. 22, 2024 (Ejemplar dedicado a: Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información), pág. 1
Idioma: varios idiomas
Títulos paralelos:
- FORECASTING USD/COP AND EUR/COP RATES USING DIFFERENT FORECASTING TECHNIQUES
Enlaces
- Texto completo (pdf)
Resumen
- En este artículo se realiza una aplicación de modelos de pronóstico para las tasas de cambio dólar y euro con relación al peso colombiano, con el objetivo de determinar cuál es el mejor método para predecir estas divisas. Son aplicados los modelos ARIMA, Suavizamiento Exponencial de Holt y Redes Neuronales, cuya eficiencia fue estudiada mediante el uso del error absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). Se obtuvo que, tanto en el ajuste al histórico como el cálculo de predicciones futuras para ambas divisas, el mejor modelo fue la Red Neuronal Artificial ajustada, seguido por el suavizamiento Holt implementado y por último el modelo ARIMA (0,1,2) ajustado.