Semiparametric Bayesian Inference of Long-Memory Stochastic Volatility Models

• Autores: Mark J. Jensen
• Localización: Journal of time series analysis: A journal sponsored by the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, ISSN 0143-9782, Nº. 6, 2004, págs. 895-922
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1111/j.1467-9892.2004.00384.x
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