An introduction to stochastic integration

Autores: Salim Boukfal Lazaar
Localización: Reports@SCM: an electronic journal of the Societat Catalana de Matemàtiques, ISSN-e 2385-4227, Vol. 9, Nº. 1, 2024, págs. 89-90
Idioma: inglés
Enlaces
- Texto completo
Resumen
- L’objectiu d’aquest treball és el d’estudiar integrals estocàstiques que no són necessàriament respecte del moviment brownià. Primer de tot es revisa la construcció d’aquesta darrera integral per motivar les possibles extensions a altres integradors com són les martingales. A continuació, estudiem les integrals respecte de camps aleatoris, on comencem per estudiar aquestes integrals respecte del soroll blanc gaussià per, un cop més, estendre la classe d’integradors. Alhora que es van estudiant aquests objectes, també presentem alguns resultats referents a l’aproximació en llei d’aquests.
Referencias bibliográficas
- R. C. Dalang, M. Sanz-Sol ́e, Stochastic par-tial differential equations, space-time whitenoise and random fields,Preprint...
- I. Karatzas, S. E. Shreve,Brownian Motion andStochastic Calculus, Second edition, Grad. Texts in Math.113, Springer-Verlag, New York, 1991.
- J. B. Walsh, An introduction to stochastic partialdifferential equations, in: ́Ecole d’ ́et ́e de probabi-lit ́es de Saint-Flour, XIV—1984,...