Annals of statistics

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  Año 2004, Vol. 32, Número 2

  • Seleccionado

    Least angle regression

    R. Tibshirani, I. M. Johnstone, B. Efron, T. Hastie

    págs. 407-451

    
  • Seleccionado

    Multiscale likelihood analysis and complexity penalized estimation

    E. D. Kolaczyk

    págs. 500-527

    
  • Seleccionado

    Confidence balls in Gaussian regression

    Y. Baraud

    págs. 528-551

    
  • Seleccionado

    Minimax estimation of linear functionals over nonconvex parameter spaces

    M. G. Low, T. T. Cai

    págs. 552-576

    
  • Seleccionado

    Statistical inference for time-inhomogeneous volatility models

    V. Spokoiny, D. Mercurio

    págs. 577-602

    
  • Seleccionado

    Estimating invariant laws of linear processes by U-statistics

    W. Wefelmeyer, A. Schick

    págs. 603-632

    
  • Seleccionado

    The efficiency of the estimators of the parameters in GARCH processes

    István Berkes, L. Horvath

    págs. 633-655

    
  • Seleccionado

    Local Whittle estimation in nonstationary and unit root cases

    P. C. B. Phillips

    págs. 656-692

    
  • Seleccionado

    Selecting optimal multistep predictors for autoregressive processes of unknown order

    C.-K. Ing

    págs. 693-722

    
  • Seleccionado

    Information bounds for Cox regression models with missing data

    J. A. Wellner, M. Emond, B. Nan

    págs. 723-753

    
  • Seleccionado

    Missing at random, likelihood ignorability and model completeness

    J. B. Copas, G. Lu

    págs. 754-765

    
  • Seleccionado

    Finite sample properties of multiple imputation estimators

    J. K. Kim

    págs. 766-783

    
  • Seleccionado

    Sufficient burn-in for Gibbs samplers for a hierarchical random effects model

    G. L. Jones, J. P. Hobert

    págs. 784-817

    
  • Seleccionado

    Mean squared error of empirical predictor

    J. N. K. Rao, J. Jiang, K. Das

    págs. 818-840