Parameter Estimation for Periodically Stationary Time Series
PaulL. Anderson, Mark M. Meerschaert
págs. 489-518
págs. 519-525
págs. 527-541
Testing the Fit of a Vector Autoregressive Moving Average Model
Efstathions Paparoditis
págs. 543-568
Mixed Portmanteau Tests for Time-Series Models
Shiqing Ling, Heung Wong
págs. 569-579
Trimming and Tapering Semi-Parametric Estimates in Asymmetric Long Memory Time Series
J. Arteche, C. Velasco
págs. 581-611
Temporal Aggregation of Stationary And Nonstationary Discrete-Time Processes
Henghsiu Tsai, K. S. Chan
págs. 613-624
págs. 625-626
págs. 626-627
págs. 627-628
págs. 628-629
© 2008-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados