Esther Ruiz Ortega

• Artículos de revistas (10)
• Colaboraciones en obras colectivas (8)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (4)
• Libros (2)
• Tesis dirigidas (17)

• Artículos de revistas

  • Seleccionado

    ANTONIO GARCÍA FERRER: Algo más que un profesor e investigador de talla internacional

    Marcos Bujosa Brun, Aranzazu de Juan Fernández, Asunción López López, Antonio S. Martín Arroyo, Pilar Poncela Blanco , Esther Ruiz Ortega, Rocío Sánchez Mangas

    Encuentros multidisciplinares, ISSN-e 1139-9325, Vol. 20, Nº 58-59 (Número Extraordinario), 2018 (Ejemplar dedicado a: 50 años de la UAM (Un homenaje multidisciplinar a sus grandes baluartes))

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  • Seleccionado

    Identification of asymmetric conditional heteroscedasticity in the presence of outliers

    M. Ángeles Carnero Fernández , Ana Pérez Espartero , Esther Ruiz Ortega

    SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 7, Nº. 1, 2016 (Ejemplar dedicado a: Special Issue in Honor of Agustín Maravall), págs. 179-201

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  • Seleccionado

    Estimando relaciones entre variables económicas (utilizando integrales, límites, inversión de matrices, maximización numérica y derivadas).

    Esther Ruiz Ortega

    Matematicalia: revista digital de divulgación matemática de la Real Sociedad Matemática Española, ISSN-e 1699-7700, Vol. 7, Nº. 1, 2011, 8 págs.

    
  • Seleccionado

    Modelos de volatilidad estocástica: una alternativa atractiva y factible para modelizar la evolución de la volatilidad

    Esther Ruiz Ortega, María Helena Veiga

    Anales de estudios económicos y empresariales, ISSN 0213-7569, Nº 18, 2008, págs. 9-68

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  • Seleccionado

    Robert Engle y Clive Granger: métodos modernos de análisis de series temporales

    Antoni Espasa Terrades , Esther Ruiz Ortega

    Economistas, ISSN 0212-4386, Año Nº 22, Nº 100, 2004 (Ejemplar dedicado a: España 2003, un balance), págs. 382-384

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  • Seleccionado

    Modelos de memoria larga para series económicas y financieras

    Ana Pérez Espartero , Esther Ruiz Ortega

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 26, Nº 3, 2002, págs. 395-445

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  • Seleccionado

    Relaciones dinámicas en el mercado internacional de carne de vacuno

    Nuria Hernández Nanclares, Cándido Pañeda Fernández, Esther Ruiz Ortega

    Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 10, Nº 29, 2002, págs. 137-150

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  • Seleccionado

    STAMP 5.0: un programa para el análisis de series temporales

    Esther Ruiz Ortega

    Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 5, Nº 14, 1997, págs. 175-193

    
  • Seleccionado

    Modelos para series temporales heterocedásticas

    Esther Ruiz Ortega

    Cuadernos económicos de ICE, ISSN 0210-2633, Nº 56, 1994, págs. 73-108

    
  • Seleccionado

    Guía para la estimación de modelos ARCH. Comentarios

    Juan Luis Hoyo Bernat , Enrique Sentana Iváñez, Antonio García Ferrer , Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera , Francisco Javier Trívez Bielsa , Teodosio Pérez Amaral , Aranzazu de Juan Fernández, Esther Ruiz Ortega, Antonio S. Martín Arroyo

    Estadística española, ISSN 0014-1151, Nº 132, 1993, págs. 39-90

    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Seleccionado

    Predicción de series temporales basada en Machine Learning: aplicaciones económicas y financieras

    Lorenzo Pascual Caneiro, Esther Ruiz Ortega

    Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos / Daniel Peña Sánchez de Rivera (ed. lit.) , Pilar Poncela Blanco (ed. lit.) , Esther Ruiz Ortega (ed. lit.), 2021, ISBN 9788417609481, págs. 189-214

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  • Seleccionado

    Volatility by means of Functional Data

    Kenedy Pedro Alva Chavez, Juan José Romo Urroz , Esther Ruiz Ortega

    XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1

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  • Seleccionado

    Detección de asimetrías en series temporales condicionalmente heterocedásticas

    Carmen Broto, Esther Ruiz Ortega

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas, 2003, ISBN 84-8409-955-5, págs. 1954-1957

    
  • Seleccionado

    Detección de cambios de nivel en presencia de heterocedasticidad condicional

    M. Ángeles Carnero Fernández , Daniel Peña Sánchez de Rivera , Esther Ruiz Ortega

    27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa [Archivo de ordenador]: Lleida, del 8 al 11 de abril de 2003. Actas, 2003, ISBN 84-8409-955-5, págs. 1958-1978

    
  • Seleccionado

    Modelos de componentes inobservados con varoanzas condicionales asimétricas

    Carmen Broto Pelegrín, Esther Ruiz Ortega

    XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2

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  • Seleccionado

    Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga

    Ana Pérez Espartero , Esther Ruiz Ortega

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 69-70

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  • Seleccionado

    Observaciones atípicas en modelos Arch

    M. Ángeles Carnero Fernández , Daniel Peña Sánchez de Rivera , Esther Ruiz Ortega

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 707-708

    
  • Seleccionado

    Intervalos de predicción Bootstrap en modelos ARIMA

    Lorenzo Pascual Caneiro, Juan José Romo Urroz , Esther Ruiz Ortega

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 719-720

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Seleccionado

    Testing for conditional heteroscedasticity in the components of inflation

    Carmen Broto, Esther Ruiz Ortega

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 12, 2008, págs. 5-24

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  • Seleccionado

    Estimating and Forecasting GARCH Volatility in the Presence of Outiers

    M. Ángeles Carnero Fernández , Daniel Peña Sánchez de Rivera , Esther Ruiz Ortega

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 13, 2008

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  • Seleccionado

    Spurious and hidden volatility

    M. Ángeles Carnero Fernández , Daniel Peña Sánchez de Rivera , Esther Ruiz Ortega

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 45, 2004

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  • Seleccionado

    Detecting level shifts in the presence of conditional heteroscedasticity

    M. Ángeles Carnero Fernández , Daniel Peña Sánchez de Rivera , Esther Ruiz Ortega

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 6, 2004, 35 págs.

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• Libros

  • Seleccionado

    Análisis econométrico y big data

    Daniel Peña Sánchez de Rivera (ed. lit.) , Pilar Poncela Blanco (ed. lit.) , Esther Ruiz Ortega (ed. lit.)

    Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2021. ISBN 9788417609542

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  • Seleccionado

    Nuevos métodos de predicción económica con datos masivos

    Daniel Peña Sánchez de Rivera (ed. lit.) , Pilar Poncela Blanco (ed. lit.) , Esther Ruiz Ortega (ed. lit.)

    Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), 2021. ISBN 9788417609481

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• Tesis dirigidas

  • Seleccionado

    Measuring uncertainty of factors extracted using principal components

    Javier de Vicente Maldonado

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.), Irene Albarrán Lozano (codir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2019).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Non-stationary dynamic factor models

    Francisco Corona

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.), Pilar Poncela Blanco (codir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2017).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Essays on expected equity returns and volatility: modeling and prediction

    Daniel de Almeida

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2016).

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  • Seleccionado

    Topics in density forecast in stationary parametric univariate time series models

    Joao Henrique Gonçalves Mazzeu

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.), María Helena Veiga (dir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2016).

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  • Seleccionado

    Essays on forecasting with partial least squares methods

    Julieta Fuentes de Díaz

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.), Pilar Poncela Blanco (dir. tes.) , Julio Rodríguez Puerta (dir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2015).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Asymmetric stochastic volatility models

    Xiuping Mao

    Tesis doctoral dirigida por María Helena Veiga (dir. tes.) , Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2015).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Bootstrap forecasts of multivariate time series

    Diego Fresoli

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2014).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Volatility models with leverage effet

    María José Rodríguez Villar

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2011).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection

    André Alves Portela Santos

    Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.) , Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2010).

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  • Seleccionado

    Measuring financial risk

    María Rosa Nieto Delfín

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2010).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Bootstrapping unobserved component models

    Alejandro Federico Rodríguez

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2010).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Predicción en modelos de componentes inobservables condicionalmente heteroscedásticos

    Santiago Pellegrini

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.), Antoni Espasa Terrades (dir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2009).

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  • Seleccionado

    Estimación de modelos de volatilidad estocástica y modelos de componentes inobservados condicionalmente heterocedasticos

    Carmen Broto Pelegrín

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2004).

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  • Seleccionado

    Heterocedasticidad condicional, atípicos y cambios de nivel en series temporales financieras

    M. Ángeles Carnero Fernández

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.), Daniel Peña Sánchez de Rivera (dir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2003).

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    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Predicción bootstrap en series temporales

    Lorenzo Pascual Caneiro

    Tesis doctoral dirigida por Juan José Romo Urroz (dir. tes.) , Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2001).

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  • Seleccionado

    Estimación e identificación de modelos de volatilidad estocástica con memoria larga

    Ana Pérez Espartero

    Tesis doctoral dirigida por Esther Ruiz Ortega (dir. tes.). Universidad de Valladolid (2000).

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    • Tesis en acceso abierto en: UVADOC
    
  • Seleccionado

    Los efectos internacionales de la política agraria común en el sector de la carne de vacuno

    Nuria Hernández Nanclares

    Tesis doctoral dirigida por Cándido Pañeda Fernández (dir. tes.), Esther Ruiz Ortega (codir. tes.). Universidad de Oviedo (2000).

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