Modelos de componentes inobservados con varoanzas condicionales asimétricas

• Autores: Carmen Broto Pelegrín, Esther Ruiz Ortega
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • Este artículo propone un nuevo modelo de componentes inobservados con perturbaciones heteroscedásticas y con respuestas asimétricas de las varianzas condicionales ante un shock positivo o negativo. La representación de la varianza condicional asimétrica se realiza mediante modelos QARCH. Tras estudiar las propiedades estadísticas del modelo, se analiza la distribución asintótica del estimador de Pseudo-Máxima-Verosimilitud. Además, las propiedades en tamaños de muestra finitos de dicho estimador se analizan mediante experimentos de Monte Carlo. Finalmente, se ilustran los resultados a través de una aplicación empírica.