Francisco Javier Nogales Martín

• Colaboraciones en obras colectivas (3)
• Tesis (1)
• Tesis dirigidas (6)

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Seleccionado

    Calibración de modelos de riesgo de crédito en entornos BGM: una aplicación de la programación semidefinida

    Jesús Pérez, Francisco Javier Nogales Martín

    XXVIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: [archivo de ordenador] Cádiz, 25-29 de octubre de 2004, 2004, ISBN 84-689-0438-4, págs. 519-520

    
  • Seleccionado

    Resolución del problema del despacho hidrotérmico multiperiodo con restricciones de red mediante descomposición de las condiciones de optimalidad

    Natalia Alguacil Conde, Antonio Jesús Conejo Navarro , Francisco Javier Nogales Martín

    XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2

    • Resumen
    
  • Seleccionado

    Resolución distribuida de problemas de programación no lineal de gran tamaño

    Antonio Jesús Conejo Navarro , Francisco Javier Nogales Martín, Francisco Javier Prieto Fernández

    XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 647-648

    

• Tesis

  • Seleccionado

    Resolución distribuida de problemas de optimización no lineal de gran tamaño

    Francisco Javier Nogales Martín

    Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier Prieto Fernández (dir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2000).

    • Resumen
    

• Tesis dirigidas

  • Seleccionado

    Robust and sparse estimation of large precision matrices

    Ginette Lafit

    Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.), Ruben Zamar (codir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2017).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Dynamic portfolio selection with transaction costs and estimation error

    Xiaoling Mei

    Tesis doctoral dirigida por Victor DeMiguel (dir. tes.) , Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2016).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    New estimation methods for high dimensional inverse covariance matrices

    Vahe Avagyan

    Tesis doctoral dirigida por Andrés M. Alonso Fernández (dir. tes.) , Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2016).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Parameter uncertainty in portfolio optimization

    Alberto Martín Utrera

    Tesis doctoral dirigida por Victor De Miguel (dir. tes.), Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2013).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    
  • Seleccionado

    Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection

    André Alves Portela Santos

    Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.), Esther Ruiz Ortega (dir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2010).

    • Resumen
    
  • Seleccionado

    Dynamic interest-rate modelling in incomplete markets

    Jesús Pérez Colino

    Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier Nogales Martín (dir. tes.), Winfried Stute (dir. tes.) . Universidad Carlos III de Madrid (2009).

    • Resumen
    

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