Resumen de Modelos de componentes inobservados con varoanzas condicionales asimétricas
Carmen Broto Pelegrín, Esther Ruiz Ortega 
Este artículo propone un nuevo modelo de componentes inobservados con perturbaciones heteroscedásticas y con respuestas asimétricas de las varianzas condicionales ante un shock positivo o negativo. La representación de la varianza condicional asimétrica se realiza mediante modelos QARCH. Tras estudiar las propiedades estadísticas del modelo, se analiza la distribución asintótica del estimador de Pseudo-Máxima-Verosimilitud. Además, las propiedades en tamaños de muestra finitos de dicho estimador se analizan mediante experimentos de Monte Carlo. Finalmente, se ilustran los resultados a través de una aplicación empírica.
