Resumen de Propiedades en muestras finitas de un estimador PMV para el modelo de Volatilidad estocástica con memoria larga

Ana Pérez Espartero , Esther Ruiz Ortega

• Analizamos las propiedades en muestras finitas de un estimador pseudomáximo verosímil del modelo de Volatilidad Estocástica con Memoria Larga y discutimos un problema de identificación cuando hay raíces unitarias en la volatilidad. Una aplicación al IBEX35 ilustra los resultados.