Resumen de Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas
Ramón Gutiérrez Jáimez 
, Josefa Linares Pérez
- español
El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.
- English
The object of this work is a study about the Fellerian and Markovian characters and the properties of regularity of the solution process of a generalized stochastic integral equation (Ito type), understanding this generalization in the sense that its formulation is given in terms of operator-valued processes. This formulation generalizes simultaneous and independently the integrals of Cabaña and Daletsky.
