Estudio del carácter markoviano fuerte y regularidades de la solución de ecuaciones integrales estocásticas Ito generalizadas

Autores: Ramón Gutiérrez Jáimez , Josefa Linares Pérez
Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 36, Nº. 2, 1985, págs. 88-96
Idioma: español
DOI: 10.1007/bf02888613
Títulos paralelos:
- Study of the strong Markovian character and regularities of the solution process of generalized Ito-type stochastic integral equations
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Resumen
- español
  El objetivo de este trabajo es un estudio sobre los caracteres felleriano y markoviano fuerte y las propiedades de regularidad del proceso solución de una ecuación integral estocástica generalizada (tipo Ito), pero generalizada en el sentido de considerar una formulación en términos de procesos operador-valuados. Esta formulación generaliza simultánea e independientemente las integrales de Cabaña y Daletsky.
- English
  The object of this work is a study about the Fellerian and Markovian characters and the properties of regularity of the solution process of a generalized stochastic integral equation (Ito type), understanding this generalization in the sense that its formulation is given in terms of operator-valued processes. This formulation generalizes simultaneous and independently the integrals of Cabaña and Daletsky.