Resumen de Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation

Tomáš Cipra, Asunción Rubio de Juan

• español

  El modelo lineal dinámico con observación no lineal y no-gaussiano se estudia en este artículo. Se extiende el teorema de Masreliez (ver Masreliez, 1975) como una aproximación de filtrado no-gaussiano con ecuación de estado lineal y ecuación de observaciones también lineal, al caso en el que la ecuación de observaciones no lineal pueda aproximarse mediante la extensión de Taylor de segundo orden

• English

  The dynamic linear model with a non-linear non-Gaussian observation relation is considered in this paper. Masreliez's theorem (see Masreliez's (1975)) of approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations is extended to the case of a non-linear observation relation that can be approximated by a second-order Taylor expansion