Kalman filter with a non-linear non-Gaussian observation relation

• Autores: Tomáš Cipra, Asunción Rubio de Juan
• Localización: Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 6, Nº. 2, 1991, págs. 111-119
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1007/bf02873526
• Títulos paralelos:
  • Filtro de Kalman con observación no lineal no gaussiana
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• Resumen
  • español

    El modelo lineal dinámico con observación no lineal y no-gaussiano se estudia en este artículo. Se extiende el teorema de Masreliez (ver Masreliez, 1975) como una aproximación de filtrado no-gaussiano con ecuación de estado lineal y ecuación de observaciones también lineal, al caso en el que la ecuación de observaciones no lineal pueda aproximarse mediante la extensión de Taylor de segundo orden

  • English

    The dynamic linear model with a non-linear non-Gaussian observation relation is considered in this paper. Masreliez's theorem (see Masreliez's (1975)) of approximate non-Gaussian filtering with linear state and observation relations is extended to the case of a non-linear observation relation that can be approximated by a second-order Taylor expansion