Resumen de Monitoreo de las crisis en los sectores financieros mediante el modelo Camels Partial Triadic Analysis (CPTA)
Este estudio presenta el modelo CAMELS Partial Triadic Analysis (CPTA), una novedosa integración de la metodología CAMELS con el modelo Partial Triadic Analysis (PTA) para mejorar la evaluación de los indicadores financieros a lo largo de los trimestres. Al analizar las simetrías en las matrices de datos trimestrales y cuantificar las correlaciones vectoriales, el modelo CPTA proporciona una visión profunda de las tendencias financieras durante las recesiones, lo que resulta especialmente útil en sectores como el bancario, donde los ajustes estratégicos son cruciales. Este modelo incorpora la matriz de compromiso, que sintetiza los valores de los indicadores a lo largo del período estudiado, permitiendo captar la estabilidad de los datos frente a entornos adversos. Posteriormente, se aplicó la técnica de retroceso de Fibonacci para analizar las tendencias al alza y a la baja de los indicadores financieros, a partir de la matriz de compromiso, con el fin de evaluar su comportamiento. Cuando se aplicó al sector bancario ecuatoriano, el modelo CPTA identificó fluctuaciones significativas en los indicadores financieros durante tres períodos críticos: prepandémico, pandémico y la actual crisis territorial derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los resultados demuestran la utilidad del modelo CPTA para detectar variaciones clave y mejorar la visualización de las interrelaciones dentro del sector financiero, facilitando así una mejor toma de decisiones en tiempos de incertidumbre.
