Análisis estocástico de las operaciones financieras y actuariales con riesgo de variación del tipo de interés

• Autores: Rosa María Mayoral Martínez
• Directores de la Tesis: Antonio Alegre Escolano (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 1997
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Dídac Ramírez Sarrió (presid.) , Francisco Javier Sarrasí Vizcarra (secret.) , Santiago Carrillo Menéndez (voc.) , José María Calzada Arroyo (voc.) , Angel Vegas Montaner (voc.)
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• Resumen

  • EN LA TESIS SE FORMALIZA LA APLICACION DE LEYES FINANCIERAS ESTOCASTICAS EN LA GENERACION DE RENDIMIENTOS, DETERMINANDOSE EL FACTOR DE CAPITALIZACION ESTOCASTICA, EN ESTA LINEA SE OBTIENE EL ASOCIADO A LA CAPITALIZACION CON WIENER, CON POISSON COMPUESTO Y CON EL PROCESO DE POISSON COMPUESTO DISCRETIZADO POR K-ESIMO DE AÑO. DE LOS FACTORES FINANCIEROS QUE RESULTAN SE OBTIENEN SU ESPERANZA, VARIANZA Y COVARIANZAS.

    ASIMISMO, SE DETERMINAN LA ESPERANZA Y VARIANZA DEL VALOR FINAL DE CUALQUIER TIPO DE RENTA CIERTA, PARA EL CASO PARTICULAR DE LA CAPITALIZACION CON WIENER, CON LO QUE QUEDAN DEFINIDOS LOS ELEMENTOS DE VALORACION DEL MODELO Y SOLO RESTA ANALIZAR LOS CRITERIOS QUE PERMITIRAN TOMAR DECISIONES FINANCIERAS EN CAPITALIZACION ESTOCASTICA.

    PARA ELLO SE ESCOGEN LOS EMPLEADOS PARA EL CALCULO DE PRIMAS EN EL CAMPO ACTUARIAL Y SE APLICAN SOBRE LA VARIABLE VALOR FINAL DE UN CAPITAL CIERTO, ESTUDIANDO SU APLICABILIDAD EN EL CASO PARTICULAR DE CAPITALIZACION CON WIENER.

    CON LOS ANTERIORES RESULTADOS SE ANALIZA UNA OPERACION FINANCIERA DE PRESTAMO Y UNA RENTA DE SUPERVIVENCIA ACTUARIAL. DETERMINANDOSE PARA LAS MISMAS LA APORTACION PERIODICA (PRIMA O TERMINO AMORTIZATIVO) A REALIZAR Y ANALIZANDO LA DINAMICA DE CADA UNA DE ELLAS.