Publication: Bootstrapping unobserved component models
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Publication date
2010-02
Defense date
2010-04-12
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Abstract
En esta tesis, proponemos el uso de técnicas bootstrap para incorporar la incertidumbre de la estimación de los parámetros en modelos de componentes inobservados expresado en un contexto de modelos de espacio de los estados. A lo largo de los capítulos usamos simulaciones Monte Carlo y datos reales para mostrar los resultados de los procedimientos propuestos
Description
Keywords
Bootstrap, Análisis de series temporales, Modelo econométrico