Resumen de Una contribución a la modelización de la tendencia en series cronológicas

Francisco Andrés Triguero Ruiz

• SE PROPONE UNA REFORMULACION DEL FILTRO DE KALMAN Y UN ESTADISTICO MODIFICADO DE AKAIKE PARA DETECTAR PUNTOS DE RUPTURA EN LA TENDENCIA DE SERIES CRONOLOGICAS APLICANDOSE LOS RESULTADOS TEORICOS OBTENIDOS MEDIANTE ALGORITMOS DE CALCULO DESARROLLADOS EN LA TESIS A SERIES REALES CORRESPONDIENTES A CONSUMOS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN ESPAÑA,