Resumen de Algunas cuestiones sobre ecuaciones integrales estocásticas de Ito generalizadas

Antonio Martínez Molina

• SE ESTUDIA LA RESOLUCION DE UNA ECUACION ESTOCASTICA INTEGRAL DE ITO GENERALIZADA MEDIANTE DOS METODOS : POR UN ALGORITMO DE APROXIMACIONES SUCESIVAS BASADO EN LOS OPERADORES QUE SE INTRODUCEN EN LA DEMOSTRACION DE LA EXISTENCIA Y UNICIDAD DE DICHA ECUACION GENERALIZADA Y MEDIANTE EL METODO DE ROBINS-MOURO DE APROXIMACIONES ESTOCASTICAS Y EL TEOREMA DE BURKHOLDER, SE INCLUYEN CASOS DE RESOLUCION NUMERICA DE CIERTAS ECUACIONES CONCRETAS MEDIANTE ESTOS METODOS EN ESPECIAL EL CASO DE ITO CLASICO CON SIMULACION SOBRE EL DESARROLLO DE RARHIMEN-LOEVE DEL PROCESO DE WIENER A QUE SE REDUCE ENTONCES EL OPERADOR DE WIENER