La elaboración de este texto guía está dirigida a los alumnos de Estadística Económica II, impartida en el segundo año del Grado en Economía en la UMU, para que dispongan de un material adecuado al programa de la asignatura. En él se recogen todos los aspectos teóricos que conforman la asignatura, aportando también ejemplos y ejercicios. Con ello el alumno dispone de un material que le permite seguir la asignatura, sobre todo sus conceptos y elementos más significativos; constituyéndose en una ayuda que, además, debe completarse con las explicaciones de los conceptos y desarrollos que se realizan en las clases.
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO 1. Inferencia estadística. Distribuciones en el muestreo
1.1.Esquema de contenidos
1.2.Interrogantes centrales del tema
1.3.Desarrollo de contenidos fundamentales
1.3.1.Introducción a la inferencia estadística: conceptos generales y tipos de técnicas que comprende
1.3.2.Muestra aleatoria simple
1.3.2.1.Concepto de muestra aleatoria simple
1.3.2.2.Concepto de muestra observada o realización muestral
1.3.3.Distribución de la muestra
1.3.4.Estadísticos y distribuciones muestrales
1.3.4.1.Concepto de estadístico
1.3.4.2.Momentos muestrales
1.3.4.3.Características de la media muestral
1.3.4.4.Características de la varianza muestral
1.3.4.5.Estadístico cuasi-varianza muestral
1.3.4.6.Consideraciones sobre el tamaño de la muestra
1.3.5.Muestreo en poblaciones normales
1.3.5.1.Teorema de Fisher
1.3.5.2.Distribuciones muestrales en el caso de poblaciones normales
1.4.Actividades y recursos de aplicación de los contenidos y transferencia nuevas situaciones de aprendizaje
1.5.Evaluación de los aprendizajes
1.6.Bibliografía de consulta para el alumnado
CAPITULO 2. Estimación puntual. Propiedades deseables de los estimadores
2.1.Esquema de contenidos
2.2.Interrogantes centrales del tema
2.3.Desarrollo de contenidos fundamentales
2.3.1.Introducción
2.3.2.Conceptos previos
2.3.2.1.Concepto de estimador
2.3.3.Estadísticos suficientes
2.3.3.1.Criterio de factorización de Fisher y Neyman
2.3.3.2.Teorema de Darmois
2.3.3.3.Transformaciones que mantienen la suficiencia
2.3.4.Propiedades deseables de los estimadores
2.3.4.1.Estimador insesgado
2.3.4.2.Estimadores consistentes
2.3.4.3.Otras propiedades deseables de los estimadores
2.3.4.4.Estimadores de mínima varianza
2.4.Actividades y recursos de aplicación de los contenidos y transferencia nuevas situaciones de aprendizaje
2.5.Evaluación de los aprendizajes
2.6.Bibliografía de consulta para el alumnado
CAPITULO 3. Estimación puntual. Métodos de construcción de estimadores
3.1.Esquema de contenidos
3.2.Interrogantes centrales del tema
3.3.Desarrollo de contenidos fundamentales
3.3.1.Introducción
3.3.2.Método de los momentos
3.3.2.1.Propiedades de los estimadores obtenidos por el método de los momentos
3.3.3.Método de la máxima verosimilitud
3.3.3.1.Propiedades de los estimadores obtenidos por el método de máxima verosimilitud
3.4.Actividades y recursos de aplicación de los contenidos y transferencia nuevas situaciones de aprendizaje
3.5.Evaluación de los aprendizajes
3.6.Bibliografía de consulta para el alumnado
CAPITULO 4. Intervalos de confianza
4.1.Esquema de contenidos
4.2.Interrogantes centrales del tema
4.3.Desarrollo de contenidos fundamentales
4.3.1.Introducción
4.3.2.Conceptos básicos
4.3.2.1.Concepto de intervalo de confianza
4.3.2.2.Concepto de nivel de confianza
4.3.3.Método de la cantidad pivotal para la construcción de intervalos de confianza
4.3.3.1.Cuestiones adicionales
4.3.4.Intervalos de confianza para poblaciones normales
4.3.5.Intervalos de confianza para grandes muestras
4.4.Actividades y recursos de aplicación de los contenidos y transferencia nuevas situaciones de aprendizaje
4.5.Evaluación de los aprendizajes
4.6.Bibliografía de consulta para el alumnado
CAPITULO 5.Contrastes de hipótesis paramétricos
5.1.Esquema de contenidos
5.2.Interrogantes centrales del tema
5.3.Desarrollo de contenidos fundamentales
5.3.1.Introducción
5.3.2.Conceptos fundamentales
5.3.2.1.Conceptos de hipótesis y tipos de hipótesis
5.3.2.2.Test de hipótesis
5.3.2.3.Región critica
5.3.2.4.Tipos de errores.
5.3.2.5.Función de potencia
5.3.2.6.Tamaño de un test
5.3.2.7.El concepto de mejor test
5.3.3.Tests entre hipótesis simples
5.3.3.1.Lema de Neyman Pearson
5.3.3.2.Consecuencias del Lema de Neyma y Pearson
5.3.4.Contrastes entre hipótesis compuestas
5.3.4.1.Familia de cociente de verosimilitudes monótono
5.3.4.2.Teorema 1
5.3.4.3.Teorema 2
5.3.4.4.Tests insesgados
5.3.4.5.Teorema 3
5.3.4.6.El test de cociente de verosimilitud monótono
5.3.5.Contrastes basados en muestras procedentes de una población Normal
5.4.Actividades y recursos de aplicación de los contenidos y transferencia nuevas situaciones de aprendizaje
5.5.Evaluación de los aprendizajes
5.6.Bibliografía de consulta para el alumnado
CAPITULO 6. Algunos contrastes de hipótesis no paramétricos
6.1.Esquema de contenidos
6.2.Interrogantes centrales del tema
6.3.Desarrollo de contenidos fundamentales
6.3.1.Introducción
6.3.2.El test de Kolmogorov-Smirnov
6.3.2.1.La corrección de Lilliefors
6.3.3.El estadístico ¿2 de Pearson
6.3.4.El test de ¿2 de bondad de ajuste
6.3.4.1.Condiciones de aplicación y relaciones con el test de Kolmogorov Smirnov
6.3.5.El test ¿2 de independencia de caracteres
6.3.6.El test ¿2 de homogeneidad de muestras
6.4.Actividades y recursos de aplicación de los contenidos y transferencia nuevas situaciones de aprendizaje
6.5.Evaluación de los aprendizajes
6.6.Bibliografía de consulta para el alumnado
