Foresight bias and suboptimality correction in Monte–Carlo pricing of options with early exercise

• Autores: C.P. Fries
• Localización: Progress in industrial mathematics at ECMI 2006 / Luis Bonilla (aut.), 2008, ISBN 978-3-540-71991-5, págs. 645-649
• Idioma: inglés
• Texto completo no disponible (Saber más ...)