Aplicación de redes expertas para la predicción de tendencias del mercado financiero

  • Mario Figueroa
  • Pablo Rovarini
  • Ignacio del Monte
  • Claudia Solorzano
Palabras clave: Sistemas Expertos, Redes Neuronales, Mercado Financiero

Resumen

Este proyecto de investigación trata de demostrar como mediante la utilización de sistemas basados en Inteligencia Artificial como son los Sistemas Expertos y las Redes Neuronales, se puede llegar a implementar un sistema de predicción de tendencias en mercados continuamente cambiantes, como son los Mercados Financieros. El enfoque de la investigación se centra en realizar evaluación y análisis para posteriormente generar una aplicación la cual orientara a un gestor (persona o sistema) el cual llevara a cabo la toma de decisiones tratando de disminuir los errores al llegar el momento de realizar una operación bursátil.

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Citas

Kaastra y Boyd (1996). Designing a neural network for forecasting financial and economic time series.

Neurocomputing.

 [2] Chatfield (1994). Times series analysis, forecasting and control. New Jersey, USA: Prentice Hill.

 [3] Faraway y Chatfield (1998). Times series forecasting with neural Networks: a comparative study using

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 [4] Hill O’Connor y Remus (1996). Neural Networks models for time series forecasts. Managenment

Science.

 [5] Collantes Duarte (2001). Predicción de redes neuronales: comparación con las metodologías de box

Jenkins. Universidad de los Andes, Venezuela.

 [6] Velásquez Henao (2006). Modelado del índice de tipo de cambio real colombiano usando redes

neuronales artificiales. Colombia.

Publicado
2009-12-01
Sección
Artículos