Aplicación de redes expertas para la predicción de tendencias del mercado financiero

• Autores: Mario Figueroa, Pablo Rovarini, Ignacio del Monte, Claudia Solorzano
• Localización: Ciencia y tecnología, ISSN 1850-0870, ISSN-e 2344-9217, Nº. 9, 2009
• Idioma: español
• DOI: 10.18682/cyt.v1i1.780
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen
  • español

    Este proyecto de investigación trata de demostrar como mediante la utilización de sistemas basados en Inteligencia Artificial como son los Sistemas Expertos y las Redes Neuronales, se puede llegar a implementar un sistema de predicción de tendencias en mercados continuamente cambiantes, como son los Mercados Financieros. El enfoque de la investigación se centra en realizar evaluación y análisis para posteriormente generar una aplicación la cual orientara a un gestor (persona o sistema) el cual llevara a cabo la toma de decisiones tratando de disminuir los errores al llegar el momento de realizar una operación bursátil.

  • English

    This investigation project tries to demonstrate how through the use of systems based in Artificial Intelligence, like the Expert Systems and the Neuronal Nets, we can get to apply a prediction system on market trends that are constantly changing, just how the Financial Markets are. The investigation is centre on evaluating and analyzing first, to generate an application after, which will orientate a manager (person or system) to take the decisions trying to decrease the mistakes at the moment of making a transaction.

• Referencias bibliográficas
  • Kaastra y Boyd (1996). Designing a neural network for forecasting financial and economic time series. Neurocomputing.
  • Chatfield (1994). Times series analysis, forecasting and control. New Jersey, USA: Prentice Hill.
  • Faraway y Chatfield (1998). Times series forecasting with neural Networks: a comparative study using
  • the airplane data. Applied Statistic.
  • Hill O’Connor y Remus (1996). Neural Networks models for time series forecasts. Managenment Science.
  • Collantes Duarte (2001). Predicción de redes neuronales: comparación con las metodologías de box Jenkins. Universidad de los Andes, Venezuela.
  • Velásquez Henao (2006). Modelado del índice de tipo de cambio real colombiano usando redes neuronales artificiales. Colombia.