Análisis de estacionariedad en torno a un nivel que presta ruptura: aproximación de Fredholm

• Autores: M.J. Presno, Ana Jesús López Menéndez , Carmen Ramos
• Localización: XXV Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Vigo, 4-7 de abril de 2000, 2000, ISBN 84-8158-152-6, págs. 723-724
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo planteamos una modificación del test de estacionariedad de Kwiatkowski y otros (1992) que permitirá contrastar la hipótesis de estacionariedad de la serie en torno a un nivel que presenta una ruptura. Los valores críticos del contraste se obtienen mediante integración numérica de la función característica derivada a partir de la aproximación de Fredholm.