Resumen de Una estrategia para aproximar densidades de tiempo de primer paso
Patricia Román Román 
, Juan José Serrano Pérez , Francisco de Asís Torres Ruiz
Para difusiones y procesos de Gauss-Markov, entre otros, la funcion de densidad del tiempo de primer paso a traves de barreras variables es solucion de una ecuacion integral de Volterra de segunda especie. Sin embargo, dicha ecuacion solo posee solucion explcita para procesos y barreras particulares y, en general, hay que recurrir a procedimientos numericos para aproximar su solucion.
En esta comunicacion presentamos una estrategia para una aplicacion e ciente de dichos procedimientos numericos, la cual se basa en la informacion proporcionada por la funcion FPTL (First Passage Time Location), relativa a la localizacion del rango de variacion de la variable tiempo de primer paso. Planteamos situaciones de tipo general que extienden las considerada en Roman et al. en 2008 y se presentan algunas aplicaciones numericas que muestran tanto la validez de la estrategia propuesta como sus ventajas computacionales.
