Combinación de funciones de densidad procedentes de las predicciones de indicadores macroeconomicos desagregados

• Autores: Roberto Morales Arsenal
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • La incertidumbre reeja la discrepancia entre el resultado obtenido por la variable economica y su prediccion. El interes en los errores de prediccion se justi ca si pensamos en ellos como una representacion de los costes que surgen de las decisiones erroneas. El estudio de funciones de costes generales (Granger, 2001) hace necesario en la mayora de los casos ofrecer la distribucion de prediccion completa. En este sentido desde 1996 el Banco de Inglaterra (Britton et al., 1998) resume en su \fan chart" la distribucion de probabilidad anticipada de la variable predicha que ofrece una completa descripcion de la incertidumbre asociada a la prediccion puntual. En este trabajo analizamos si es posible obtener mejores estimaciones de la funcion de densidad de las predicciones (fdp) combinando las fdp de los diferentes agregados. Para ello, se han aplicado dos esquemas de combinacion: uno lineal y otro logartmico (Timmerman, 2006) al caso del IPC espa~nol.