Estimación en modelos lineales y no lineales con estructura general de heterocedasticidad

• Autores: Ali S. Hadi , Beatriz Lacruz Casaucau , Ana Pérez Palomares
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se consideran modelos de regresion lineales y no lineales heterocedasticos y se proponen dos metodos para estimar tanto la esperanza del modelo como su varianza. Ambas tecnicas permiten considerar una forma general en la estructura de heterocedasticidad, puesto que no dependen de la forma de la misma, como sucede con otros metodos clasicos. Los resultados se ilustran con ejemplos y se comparan con los obtenidos aplicando los metodos mas habituales de tratamiento de la heterocedasticidad, lo que permite comprobar empricamente la robustez de las tecnicas propuestas frente a cambios en la estructura de la varianza