Identificación analítica de efectos principales e interacciones en análisis de sensibilidad mediante FAST

• Autores: José Mira Mcwilliams , R. Bolado, Francisco Javier Elorza Tenreiro , Carolina García Martos , Juan Antonio Manresa
• Localización: XXXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa ; V Jornadas de Estadística Pública: Murcia, 10-13 de febrero de 2009 : Libro de Actas, 2009, ISBN 978-84-691-8159-1
• Idioma: español
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• Resumen

  • El objetivo del trabajo es la mejora de la tecnica FAST (Fourier Sensitivity Amplitude Test) de analisis de sensibilidad de modelos deterministas que simulan procesos fsicos complejos. Mediante analisis de sensibilidad se cuanti ca la contribucion relativa de cada variable de entrada a la variabilidad total de la respuesta, a traves de efectos principales e interacciones. Los ndices de Sobol son la proporcion de la varianza total explicada por cada efecto principal o interaccion. Se utiliza FAST para estimar estos ndices, aplicando la transformada discreta de Fourier y el teorema ergodico. En Saltelli y Bolado (1998) se estiman los ndices correspondientes a los efectos principales. En Saltelli, Tarantola y Chan (1999) se estiman las interacciones de forma agregada. La aportacion de este trabajo consiste en utilizar las amplitudes correspondientes a combinaciones lineales de las frecuencias para estimar las contribuciones a la variabilidad de la respuesta de las interacciones.