Resumen de Estimación espectral mediante FFT de covarianzas sesgadas

Rosa M. Crujeiras Casais , Rubén Fernández Casal

• En este trabajo se propone una modificaci´on de la estimaci´on Whittle para evitar los problemas de sesgo que aparecen en la estimaci´on espectral multidimensional. La idea consiste en reemplazar la densidad espectral te´orica por la media del periodograma (transformaci´on de covarianzas sesgadas) para un ret´ýculo finito. De esta forma no s´olo se elimina el efecto del truncado de las covarianzas, sino que tambi´en se tiene en cuenta el efecto del aliasing en procesos continuos.