Una aplicación de las medidas de divergencia y el método Bootstrap a la construcción de regiones de confianza simultaneas

• Autores: Domingo Morales González , Leandro Pardo Llorente , Laureano Santamaría Arana
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • Las medidas de divergencia permiten medir el grado de discrepancia entre dos poblaciones caracterizadas por sus correspondientes distribuciones de probabilidad. Si p y q son las distribuciones discretas que aparecen como argumentos de la divergencia y q se sustituye por el vector de frecuencias relativas, asociado a una muestra aleatoria simple de tamaño n, la región de confianza simultánea se define como el conjunto de valores del parámetro p que disten del vector de frecuencias relativas menos que una cantidad apropiada. El objeto de la comunicación es introducir y analizar las versiones Bootstrap de las citadas regiones. Se presenta un estudio de Monte Carlo con las probabilidades medias de cubrimiento.