Un nuevo contraste de bondad de ajuste en series temporales

• Autores: Daniel Peña Sánchez de Rivera , Julio Rodríguez Puerta
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se propone un nuevo contraste de tipo Portmanteau para analizar la bondad de ajuste en series temporales. El contraste está basado en la raíz p-ésima del determinante de la matriz de autocorrelaciones obtenida basándose en los p primeros retardos. La distribución asintótica del estadístico del contraste es una combinación lineal de distribuciones Chi-cuadrado. Mediante un experimento de Monte Carlo se observa un incremento en la potencia, respecto a los contrastes de Ljung y Box (1978) y Monti (1994), superior al 50% dependiendo del modelo y del tamaño muestral.