Monotorización e intervención conjunta de outliers y cambios estructurales como un problema de decisión

• Autores: Pilar Gargallo Valero , Manuel Salvador Figueras
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este trabajo se presenta un procedimiento que monitoriza de forma conjunta outliers, cambios en media, varianza y autocorrelaciones e indica cómo intervenir en el modelo de una manera selectiva, es decir, cómo actuar en función del tipo de cambio. Se parte de la función de pérdida implícita en el algoritmo propuesto por West y Harrison (1997) para construir un algoritmo de monitorización conjunta de los errores de predicción a un paso, basado en un esquema decisionista bayesiano, que permite identificar el tipo de deterioro observado e intervenir de acuerdo al mismo. Finalmente, la metodología se ilustra con un conjunto de series reales procedentes de campos de estudio muy dispares tales como Medio-Ambiente, Comercio, Sociología o Finanzas.