Resumen de Predicción en el proceso de difusión lognormal con factores exógenos

Ramón Gutiérrez Jáimez , Patricia Román Román , Desirée Romero Molina , Francisco de Asís Torres Ruiz

• Se proponen métodos alternativos al uso de la tendencia para predecir variables modelizadas mediante difusiones. Se considera una función de cuantiles asociada al proceso, con la que se puede obtener un intervalo al que pertenece la variable a predecir con una cierta probabilidad. Además, para variables donde sólo es posible la observación de una trayectoria (variables económicas) proponemos la "tendencia condicionada" y la función de cuantiles condicionada. Centrándonos en la difusión lognormal con factores exógenos, presentamos EMV, UMVUE y bandas de confianza para la tendencia condicionada, y EMV y UMVUE para la función de cuantiles, en ambos casos. Finalizamos con una aplicación a la modelización del PIB de España