Aproximaciones self-consistentes en distribuciones elípticas multivariantes a partir de la descomposición en valores singulares

• Autores: Juan Luis González Caballero , Juan Luis Peralta Sáez
• Localización: XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa: Úbeda, 6-9 de noviembre de 2001, 2001, ISBN 84-8439-080-2
• Idioma: español
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• Resumen

  • La aproximación self-consistente de un vector aleatorio X por otro Y de la misma dimensión significa que E[X/Y]=Y para todo los valores de Y salvo un conjunto de medida nula (Tarpey y Flury, 1996). Su relación con los subespacios generados por las componentes principales en distribuciones elípticas ha sido establecida por estos autores en dicho artículo. En esta comunicación se presenta la relación existente entre la self-consistencia y la DVS en estas distribuciones, al ser ésta última la base de técnicas gráficas de representación aproximada como Biplot, Multidimensional Scaling o la aproximación Componentes Principales