Comparación numérica de algoritmos para calcular distribuciones estacionarias de cadenas de Markov finitas

• Autores: Antonio López Quílez , Enriqueta Vercher González
• Localización: Trabajos de investigación operativa, ISSN 0213-8204, Nº. 7, 1992, págs. 157-172
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02888264
• Títulos paralelos:
  • Numerical comparison of algorithms for computing stationary distributions of finite Markov chains
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen

  • En este trabajo se estudia la eficiencia de un conjunto de algoritmos, exactos e iterativos, para el problema de obtener la distribución estacionaria de una cadena de Markov homogénea, irreducible y finita. Se presentan los resultados computacionales obtenidos al resolver problemas de diferentes tipos y tamaños, aleatoriamente generados, así como el tratamiento estadístico realizado sobre los mismos. Se ha comparado la estabilidad de estos algoritmos frente a la pérdida de irreducibilidad y la existencia de estados transitorios mediante su aplicación a 26 problemas test. El trabajo concluye con una discusión del comportamiento de los diversos algoritmos.