Resumen de Estimación de la densidad de probabilidad mediante desarrollos de Neumann

César R. Ortiz

• español

  Se definen en este trabajo r-desarrollos de Neumann y se prueba que toda densidad de probabilidad f admite un desarrollo r-convergente a f.

  Los resultados obtenidos se aplican a la estimación de f sin la suposición de que sea de cuadrado integrable, estudiándose propiedades asintóticas de los estimadores e ilustrándose con un ejemplo de aplicación.

• English

  Neumann's r-expansions are considered in this paper in relation to the problem of estimating density functions. It is proven that every probability density f admits an r-expansion which converges to f.

  These results are applied to the estimation of f, relaxing the hypotheses of being square-integrable, with special emphasis on the asymptotic properties of estimators. Finally, this is illustrated with a numerical example.