Resumen de Valoración de opciones: un enfoque diferente

Domingo Israel Cruz Báez, José Manuel González Rodríguez

• español

  En este trabajo, proponemos un nuevo método de valoración de opciones. Para ilustrarlo, y desde un punto de vista distinto a los existentes en la literatura, analizamos el valor de las opciones europeas y asiáticas aritméticas sobre un activo que reparte dividendos. Nuestro método utiliza ecuaciones en derivadas parciales, transformadas integrales y el programa de cálculo simbólico Mathematica. Además, se presenta como una alternativa novedosa, ya que se obtiene una gran precisión, bajo coste computacional y resulta ser más sencillo que otros métodos.

• English

  In this work, we offer a new method to value options. To illustrate this, and from a point of view different, we analyze the value of the European and Arithmetic Asian options on a dividend-paying asset. Our method uses partial differential equations, integral transforms and the program Mathematica. Also, this is a novel alternative, since is obtained a great accuracy at a low computational cost and is simpler than others.