El problema de selección de la cartera en un mercado logarítmico-normal con criterio de utilidad R-e

• Autores: Eduardo Ramos Méndez , Eduardo Ramos Real
• Localización: Trabajos de estadística e investigación operativa, ISSN 0041-0241, Vol. 34, Nº. 2, 1983, págs. 97-120
• Idioma: español
• DOI: 10.1007/bf02888462
• Títulos paralelos:
  • The portfolio selection problem in a log-normal market using R-e as utility criterion
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• Resumen
  • español

    Se estudia el problema de selección de la cartera bajo la hipótesis de que las rentas de los títulos individuales y de las carteras siguen distribuciones logarítmico-normales empleando como criterio de ordenación del conjunto de carteras el criterio de utilidad del riesgo fijado R-e. Se proporciona el modo de obtener la cartera correspondiente a cada nivel de riesgo, así como el subconjunto de carteras eficientes

  • English

    The portfolio selection problem is treated in the case that the individual assets returns and portfolio returns have a lognormal distribution, using as decision criterion the fractil criterion R-e