On the estimation of the drift coefficient in diffusion processes with random stopping times

• Autores: Ramón Gutiérrez Jáimez , Aurora Hermoso Carazo , Manuel Molina Fernández
• Localización: Trabajos de estadística, ISSN 0213-8190, Vol. 1, Nº. 2, 1986, págs. 57-66
• Idioma: inglés
• DOI: 10.1007/bf02863555
• Títulos paralelos:
  • Sobre la estimación del coeficiente de tendencia en procesos de difusión con paradas aleatorias
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• Resumen

  • This paper considers stochastic differential equations with solutions which are multidimensional diffusion processes with drift coefficient depending on a parametric vector ?. By considering a trajectory observed up to a stopping time, the maximum likelihood estimator for ? has been obtained and its consistency and asymptotic normality have been proved